El viernes 22 de febrero se celebra en Barcelona la jornada «La Investigación Financiera en la Empresa» organizada por el Centro de Investigación Matemática (CRM por sus siglas en catalán). Ferran Carrascosa, consultor jefe de proyecto de AIS, participa con una ponencia sobre «la generación de escenarios macroeconómicos para stress testing en riesgo de crédito

La ponencia ilustra como en un entorno tan cambiante como el actual, el método RDF puede generar escenarios macro para la estimación del impacto de pérdidas en las entidades financieras, respondiendo a las siguientes preguntas abiertas:

  • Cómo cuadrar las opiniones de los expertos con los modelos estadísticos predictivos de variables macro.
  • Cómo superar las restricciones de Montecarlo por la generación de escenarios por el cálculo de la distribución de pérdidas.
  • Cálculo del inverse stress testing: estimación del escenario macro más probable que podría poner en dificultades a la entidad financiera.

Puede conocer el resto de ponencias e inscribirse a la jornada en la web del CRM.