La definición de planes estratégicos de negocio óptimos, en un entorno de incertidumbre regulatoria y macroeconómica, es vital para las entidades financieras de todo tipo y tamaño. Un objetivo que hace realidad Strategic Advisor, la solución de planificación estratégica para entidades financieras desarrollada por AIS Group.
Strategic Advisor consigue que confluyan los aspectos ligados a regulación y la estrategia real del negocio, pues permite a los bancos simular cambios en la normativa y diferentes escenarios, para identificar qué requiere la entidad en tiempos de cambio macroeconómico y/o de transición de requerimientos regulatorios, y poder definir un plan estratégico que asegure el éxito.
La herramienta de AIS ofrece un sistema inteligente para la optimización de la estructura de inversiones y financiación de cualquier entidad financiera. Ayuda a calcular el reparto óptimo de las carteras para alcanzar los objetivos de negocio del banco, teniendo en cuenta todo tipo de restricciones, ya sean regulatorias, de mercado o definidas por la propia entidad. De este modo, permite visualizar qué decisiones deben adoptarse en relación al negocio, a la rentabilidad y al riesgo, para centrar la estrategia en los negocios más rentables con la financiación más conveniente.
Strategic Advisor ayuda a cuantificar los objetivos de negocio de manera precisa y analiza la capacidad para generar beneficios en el caso de algunas entidades o conseguir su viabilidad en el de otras.
Para ofrecer la estructura óptima de activos y pasivos, la herramienta de AIS analiza varios escenarios macroeconómicos e indica el más plausible, a la vez que permite incluir modificaciones en las variables macroeconómicas -como el PIB o la tasa de desempleo- por parte del experto de la entidad para simular una escena concreta.
El módulo de simulación de escenarios ofrece funcionalidades innovadoras como la capacidad de recalcular valores de las variables macroeconómicas. Es decir, permite al usuario imponer sus propias hipótesis en alguna variable en algún período futuro y, a partir de aquí, el sistema ajusta automáticamente el resto de variables -conservando la coherencia y correlaciones entre las mismas-, para completar el escenario macro sobre el que calcular la posición óptima de acuerdo al objetivo que se marque la entidad, ya sea maximizar el beneficio, optimizar el cashflow, aumentar el valor económico de la acción, o minimizar la dependencia de fondos de ayuda de organismos europeos, por ejemplo.
A partir del escenario elegido, Strategic Advisor calcula los flujos de negocio óptimos y factibles, y los muestra en formato de plan de negocio, como son la Proyección del Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y seguimiento gráfico de la Evolución de Activos y Pasivos. Además, Strategic Advisor actúa como un integrador de los programas y herramientas existentes en la entidad. Se integra en las plataformas de planificación ya implantados e incorpora los modelos de riesgos sin necesidad de modificarlos. Su carácter integrador y el manejo de los escenarios que permite la herramienta le convierten en un sistema de planificación revolucionario.
Según Ramon Trias, presidente de AIS, “en el momento actual el cálculo de previsiones para el negocio bancario no puede realizarse basándose exclusivamente en la estadística que se recurre mucho a la información histórica, a los hechos pasados, pues eso sólo es coherente en entornos de estabilidad. La crisis nos trajo un panorama de gran incertidumbre donde los actores económicos, tal como promulgaba los economistas neoclásicos, se mueven más bien en pos de conseguir su posición óptima”. Por eso, “la estadística por sí sola no basta para definir un plan estratégico hoy por hoy. Hacen falta nuevas metodologías y la optimización debe ser la herramienta y el criterio”.
Para Trias, el stress test ha sido un paso importante pero limitado, pues no deja de ser un análisis de valor esperado en un caso extremo, “hace falta que las nuevas metodologías integren las opiniones del experto y los modelos macroeconómicos; modelos de riesgo, demanda y costes; y siga criterios de optimización. Y todo ello debe poder considerarse a través de un enfoque dinámico, no como una mera fotografía”.
Herramienta disruptiva
Strategic Advisor es capaz de establecer la distribución óptima de la estructura de activos y su financiación en un horizonte futuro. Es un sistema válido tanto para definir planes estratégicos como planes de viabilidad. Además, tiene en cuenta las restricciones obligatorias de capital y liquidez (regulatorias) y las deseadas (de negocio) y calcula los flujos de negocio, óptimos y factibles, mostrándolos en formato de plan de negocio, como son la Proyección del Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y seguimiento gráfico de la Evolución de Activos y Pasivos.
Strategic Advisor simula y optimiza las decisiones de inversión y fondeo con arreglo a la rentabilidad y al riesgo, permitiendo así tomar las mejores decisiones en lo relativo a la estrategia de la entidad.
La solución de AIS realiza una proyección optimizada del balance con la mejor combinación de la estructura de activos y de pasivos. Para conseguirlo:
- Integra previsiones de modelos macroeconómicos con escenarios externos.
- Evalúa el impacto de las situaciones reflejadas en los escenarios sobre los activos, pasivos y resultados, como las consecuencias en pérdidas en préstamos, coste e ingresos financieros y operativos, y demanda potencial de crédito.
- Asume el efecto de las restricciones de mercado, regulatorios o intervención, como son techos al crédito, cambios regulatorios en el capital, la liquidez y el apalancamiento, así como el capital económico, y el efecto de la diversificación o concentración de las inversiones.
- Incorpora directrices en forma de restricciones, reglas y desideratas, como por ejemplo la exposición máxima en negociación, el crecimiento del crédito a pymes o a la administración pública, y la capacidad de ampliar capital.
- El método de optimización utilizado es de la familia de métodos no lineales, dado el tipo de restricciones incluidas como el capital económico. Esta elección permite una mayor exactitud matemática que la que proporcionan otros métodos convencionales más sencillos.
Otra ventaja de Strategic Advisor es su capacidad para agregarse o integrarse en las plataformas de planificación ya disponibles e incorpora los modelos de riesgos existentes sin necesidad de modificarlos.
“Strategic Advisor –añade el presidente de AIS- es capaz de planear la estrategia óptima considerando el negocio en su totalidad: calculando la distribución óptima del portafolio con la finalidad de alcanzar los objetivos de negocio del banco, considerando todo tipo de restricciones y todo tipo de riesgos”.
Acerca de AIS Group
AIS Group es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica con operaciones a nivel internacional. Su especialidad es el desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la modelización estadística (previsión) y matemática (optimización). Con sede central en Barcelona y oficinas en Buenos Aires, México D.F., Santiago de Chile y Lisboa, trabaja en más de 20 países en todo el mundo. Entre sus principales clientes destacan: BBVA, Unicaja Banco, Cajamar, Microbank, Banca March y Finconsum.