El análisis del comportamiento de la cartera en casos extremos – stress testing – en una entidad financiera se está convirtiendo en una parte indispensable en la gestión del riesgo, no sólo debido a los requerimientos regulatorios (Basilea II y III), sino también y más importante, como ayuda al análisis estratégico de las entidades financieras para identificar las mejores políticas en un mercado capaz de sufrir alteraciones críticas.
La prueba de estrés es una herramienta de diagnóstico para entender el perfil de riesgo de una compañía. En un momento de crisis, es muy importante saber qué puede ocurrir en las carteras de los bancos para definir estrategias, inversiones, etc. Comparar los resultados del test de estrés con los planes de negocio vigentes es una ayuda inestimable a la hora de tomar decisiones sobre posibles ajustes.
AIS ha capitalizado su experiencia en el sector financiero lanzando al mercado un nuevo método para el cálculo de capital económico y stress testing. Este método, llamado RDF (Risk Dynamics into the Future), se ha implantado en una potente solución informática y pretende convertirse en un nuevo estándar en el área de la gestión de riesgos.
La gran novedad del sistema de AIS es que se trata de una plataforma escalable, con muchas aplicaciones y que puede englobar todos los tipos de riesgo (crédito, liquidez, mercado, etc). No sólo es capaz de calcular la distribución de las pérdidas condicionadas a una escena determinada, sino que permite también proyectar el balance y la cuenta de resultados condicionados a determinados eventos. Todo ello convierte a la solución desarrollada por la empresa española en una poderosa herramienta de simulación, que proporciona datos muy valiosos de cara a la definición de estrategias de negocio.
Las aportaciones del método RDF
El método se ha concebido, como un producto GNU, cuyo conocimiento está a disposición de profesionales y académicos interesados en su aplicación o su extensión.
RDF incorpora características innovadoras, como por ejemplo: un nuevo concepto de escena económica, la modelización de la probabilidad de incumplimiento (PD) y pérdida en caso de incumplimiento (LGD) utilizando variables macroeconómicas como covariantes, los modelos VARMA –multiecuacionales– de las variables macroeconómicas y sectoriales, medidas de riesgo homogéneas con las medidas asociadas a capital económico condicionadas a escena, un método analítico de cálculo de la integral múltiple que forma la función de distribución de probabilidad de pérdidas (PDF) que es una forma alternativa o auxiliar al método de Montecarlo.
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