El Problema
A la hora de definir el plan estratégico de una entidad financiera hay que tener en cuenta muchos factores y ser capaz de combinar los objetivos y expectativas de resultados del negocio y las restricciones que el mercado y la regulación imponen a la actividad bancaria. Dar con la estrategia más idónea para alcanzar los objetivos marcados es todo un reto.
La Solución
Para facilitar la tarea de los responsables financieros y de planificación, AIS ha desarrollado Strategic Advisor, un sistema capaz de establecer la distribución óptima de la estructura de activos y su financiación en un horizonte futuro. Es un sistema válido tanto para definir planes estratégicos como planes de viabilidad.
Strategic Advisor tiene en cuenta las restricciones obligatorias de capital y liquidez (regulatorias) y las deseadas (de negocio) y calcula los flujos de negocio, óptimos y factibles, mostrándolos en formato de plan de negocio, como son la Proyección del Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y seguimiento gráfico de la Evolución de Activos y Pasivos.
El módulo de simulación de escenarios tiene la innovadora propiedad de recalcular valores de las variables macroeconómicas. Es decir, permite al usuario imponer sus propias hipótesis en alguna variable en algún período futuro, y a partir de aquí ajusta automáticamente el resto de variables -conservando la coherencia entre las mismas-, y estima el valor de las pérdidas de los diferentes activos crediticios en función del entorno macro.
Así, Strategic Advisor simula y optimiza las decisiones de inversión y fondeo con arreglo a la rentabilidad y al riesgo, permitiendo así tomar las mejores decisiones en lo relativo a la estrategia de la entidad.
Strategic Advisor realiza una proyección optimizada del balance con la mejor combinación de la estructura de activos y de pasivos. Para ello:
- Integra previsiones de modelos macroeconómicos con escenarios externos.
- Evalúa el impacto de las situaciones reflejadas en los escenarios sobre los activos, pasivos y resultados, como las consecuencias en pérdidas en préstamos, coste e ingresos financieros y operativos, y demanda potencial de crédito.
- Asume el efecto de las restricciones de mercado, regulatorios o intervención, como son techos al crédito, cambios regulatorios en el capital, la liquidez y el apalancamiento, así como el capital económico, y el efecto de la diversificación o concentración de las inversiones.
- Incorpora directrices en forma de restricciones, reglas y desideratas, como la exposición máxima en negociación, crédito a pymes, a la administración pública, y capacidad de ampliar capital.
- El método de optimización utilizado es de la familia de métodos no lineales, dado el tipo de restricciones incluidas como el capital económico. Esta elección permite una mayor exactitud matemática que la que proporcionan otros métodos convencionales más sencillos.
Strategic Advisor actúa como un integrador de los programas y herramientas instaladas en la entidad. Así, se agrega o integra en las plataformas de planificación ya disponibles e incorpora los modelos de riesgos existentes sin necesidad de modificarlos.
