La COVID-19 provocará cambios significativos en la calidad de riesgo de sus carteras de créditos, que conducirán a la reestimación de los modelos de admisión, que algunas entidades ya han iniciado, recalculando generalmente hacia arriba los niveles de provisiones y capital. En todos los casos, las técnicas de Machine Learning permiten ensayar los mejores modelos de evaluación, modificando las variables del modelo, así como los escenarios macroeconómicos con relativa facilidad y gran nivel de eficiencia.
José Manuel Aguirre, economista y director comercial de AIS Group, te lo cuenta en este vídeo.
El COVID está provocando que la calidad de las carteras de las entidades financieras cambie. Es más que probable que en ellas haya extremos. Por un lado estarán compuestas por operaciones concedidas a empresas de los sectores como el turismo o la hostelería, que ya están teniendo problemas a causa de cómo ha irrumpido la pandemia en sus actividades… Mientras que por otro lado, otros sectores, como podría ser el farmacéutico, se ven reforzados en el actual escenario. Una entidad financiera debe tener muy en cuenta qué está componiendo su cartera y quiénes quiere que la compongan, qué particulares, qué empresas y qué actividad desempeñan, pues esto va impactar en la morosidad, en el capital y en las reservas.
Ante este escenario es importante adaptar las herramientas de los bancos (y fintechs) tanto en lo que concierne al stock (lo que tenemos en cartera) como para flujo (las nuevas operaciones). Y es importante adaptarlas en todas las fases del crédito, desde admisión a recuperación. No ya desde una visión regulatoria, sino sobre todo ahora desde una perspectiva de negocio.
Las entidades deben ser capaces de recoger toda la información posible y cuanto más actualizada mejor, para poder con ella reestimar sus modelos de scoring y rating y adaptarlos a la nueva realidad. Afortunadamente, las técnicas de inteligencia artificial que están desembarcando en las áreas de riesgos de muchas entidades facilitan enormemente la tarea de análisis en esta nueva situación traída por el COVID.
Dice José Manuel Aguirre, «nuestra experiencia en crisis pasadas, nos lleva a recomendar una reestimación de los modelos predictivos de las entidades para incorporar el efecto COVID y mantener así su eficacia y el riesgo de la entidad al nivel deseado”.
