El Problema
A l’hora de definir el pla estratègic d’una entitat financera cal tenir en compte molts factors i ser capaç de combinar els objectius i expectatives de resultats del negoci i les restriccions que el mercat i la regulació imposen a l’activitat bancària. Trobar l’estratègia més idònia per aconseguir els objectius marcats és tot un repte.
La Solució
Per facilitar la tasca dels responsables financers i de planificació, AIS ha desenvolupat Strategic Advisor, un sistema capaç de determinar la distribució òptima de l’estructura d’actius i el seu finançament en un horitzó futur. És un sistema vàlid tant per definir plans estratègics com a plans de viabilitat.
Strategic Advisor té en compte les restriccions obligatòries de capital i liquiditat (regulatòries) i les desitjades (de negoci) i calcula els fluxos de negoci, òptims i factibles, mostrant-los en format de pla de negoci, com són la Projecció del Balanç, Compte de Resultats, Estat de Fluxos d’Efectiu, i seguiment gràfic de l’Evolució d’Actius i Passius.
El mòdul de simulació d’escenaris té la innovadora propietat de recalcular valors de les variables macroeconòmiques. És a dir, permet a l’usuari imposar les seves pròpies hipòtesis en alguna variable en algun període futur, i a partir d’aquí ajusta automàticament la resta de variables -conservant la coherència entre elles-, i estima el valor de les pèrdues dels diferents actius crediticis en funció de l’entorn macro.
Així, Strategic Advisor simula i optimitza les decisions d’inversió i finançament conforme a la rendibilitat i al risc, permetent així prendre les millors decisions pel que fa a l’estratègia de l’entitat.
Strategic Advisor realitza una projecció optimitzada del balanç amb la millor combinació de l’estructura d’actius i de passius. Per a això:
- Integra previsions de models macroeconòmics amb escenaris externs.
- Avalua l’impacte de les situacions reflectides en els escenaris sobre els actius, passius i resultats, com les conseqüències en pèrdues en préstecs, cost i ingressos financers i operatius, i demanda potencial de crèdit.
- Assumeix l’efecte de les restriccions de mercat, regulatòries o d’iintervenció, com són sostres al crèdit, canvis regulatoris al capital, la liquiditat i l’apalancament, així com el capital econòmic i l’efecte de la diversificació o concentració de les inversions.
- Incorpora directrius en forma de restriccions, regles i desiderates, com l’exposició màxima en negociació, crèdit a pimes, a l’Administració Pública, i capacitat d’ampliar capital.
- El mètode d’optimització utilitzat és de la família de mètodes no lineals, donat el tipus de restriccions incloses com el capital econòmic. Aquesta elecció permet una major exactitud matemàtica que la que proporcionen d’altres mètodes convencionals més senzills.
Strategic Advisor actua com un integrador dels programes i eines intaladas en l’entitat. Així, s’agrega o integra en les plataformes de planificació ja disponibles i incorpora els models de riscos existents sense necessitat de modificar-los.
