L’anàlisi del comportament de la cartera en casos extrems – stress testing – en una entitat financera s’està convertint en una part indispensable en la gestió del risc, no només a causa dels requeriments regulatoris (Basilea II i III), sinó també i més important, com a ajuda a l’anàlisi estratègica de les entitats financeres per identificar les millors polítiques en un mercat capaç de sofrir alteracions crítiques.
La prova d’estrès és una eina de diagnòstic per entendre el perfil de risc d’una companyia.En un moment de crisi, és molt important saber què pot ocórrer en les carteres dels bancs per definir estratègies, inversions, etc. Comparar els resultats del test d’estrès amb els plans de negoci vigents és una ajuda inestimable a l’hora de prendre decisions sobre possibles ajustos.
AIS ha capitalitzat la seva experiència en el sector financer llançant al mercat un nou mètode per al càlcul de capital econòmic i stress testing. Aquest mètode, anomenat RDF (Risk Dynamics into the Future), s’ha implantat en una potent solució informàtica i pretén convertir-se en un nou estàndard a l’àrea de la gestió de riscos.
La gran novetat del sistema d’AIS és que es tracta d’una plataforma escalable, amb moltes aplicacions i que pot englobar tots els tipus de risc (crèdit, liquiditat, mercat, etc). No només és capaç de calcular la distribució de les pèrdues condicionades a una escena determinada, sinó que permet també projectar el balanç i el compte de resultats condicionats a determinats esdeveniments. Tot això converteix a la solució desenvolupada per l’empresa espanyola en una poderosa eina de simulació, que proporciona dades molt valuoses de cara a la definició d’estratègies de negoci.
Les aportacions del mètode RDF
El mètode s’ha concebut, com un producte GNU, el coneixement del qual està a la disposició de professionals i acadèmics interessats en la seva aplicació o la seva extensió.
RDF incorpora característiques innovadores, com per exemple: un nou concepte d’escena econòmica, la modelització de la probabilitat d’incompliment (PD) i pèrdua en cas d’incompliment (LGD) utilitzant variables macroeconòmiques com a covariants, els models VARMA –multiequacionals– de les variables macroeconòmiques i sectorials, mesures de risc homogènies amb les mesures associades a capital econòmic condicionades a escena, un mètode analític de càlcul de la integral múltiple que forma la funció de distribució de probabilitat de pèrdues (PDF), que és una forma alternativa o auxiliar al mètode de Montecarlo.
Si vol saber més sobre RDF, regístri’s a través d’aquest formulari (gratis) i recibrà els links per a descarregar-se documentació extra.
